TVC 82. Modern methods of multivariate statistics

Les statistiques multivariées forment une partie autonome des statistiques
mathématiques et jouent un rôle important dans les applications, notamment
dans l’étude des caractères gaussiens multidimensionnels et de leurs matrices
de covariance. Les chapitres de ce livre présentent différents aspects de la
grande variété des méthodes mathématiques qui sont actuellement utilisées dans
ce domaine des statistiques : analyse de Fourier, théorie des graphes et des
modèles graphiques, algèbre et analyse matricielle, analyse harmonique sur les
groupes, analyse stochastique d’Itô, matrices aléatoires, théorie du
potentiel. Ces matières ont été exposées par J. Faraut, P. Graczyk, H. Ishi,
G. Letac, H. Massam et E. Mayerhofer lors d’une École CIMPA-FECYT-UNESCO-ANR
qui a eu lieu à Hammamet en Tunisie, en septembre 2011.